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上海黄金交易所结算细则

【发布部门】上海黄金交易所【发布日期】2020.12【实施日期】2020.12【效力级别】地方规范性文件

第一章 总则

第一条 为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)市场的结算活动,保护交易当事人的合法权益和社会公众利益,防范和化解市场风险,根据国家相关法律、法规、规章和《上海黄金交易所交易规则》,制定本细则。

第二条 结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算后,按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动。

第三条 交易所作为中央对手方,对所有在交易所系统中达成(或登记)的交易统一组织清算与结算。交易所另有规定的除外。

第四条 交易所授权上海国际黄金交易中心有限公司(以下简称上金国际)为国际会员提供清算和结算服务,具体规则由上金国际另行制定。

第五条 本细则适用于交易所市场的结算活动,交易所、由交易所提供结算服务的会员(以下简称会员)及其代理客户、保证金存管银行(以下简称存管银行)及相关工作人员必须遵守本细则。

第二章 结算部门

第六条 交易所内设结算部门,负责交易所交易的统一结算、保证金的管理及结算风险的防范。

第七条 交易所结算部门的主要职责:律师

(一)组织结算业务;

(二)控制结算风险;

(三)编制会员的结算表及其他会计报表;

(四)管理会员保证金;

(五)解决会员保证金账款纠纷;

(六)法律、法规、规章和交易所规定的其他职责。

第八条 会员应当设立结算部门(或专职结算人员)负责会员与交易所、会员与其代理客户之间的结算工作。会员须将结算部门(或专职结算人员)的联系人名单上报交易所备案。

第九条 会员结算部门(或专职结算人员)应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册,以备查询和核实。

第十条 交易所有权检查会员涉及交易的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册,会员应当予以配合。

第十一条 结算部门及其工作人员或专职结算人员应当保守交易所和会员的商业秘密,相关法律、法规或司法机关、行政主管部门要求公开的除外。

第三章 存管银行

第十二条 存管银行是指交易所指定的、协助交易所办理保证金存管业务的商业银行。

第十三条 存管银行须符合以下条件:

(一)是全国性的商业银行,且资金雄厚、信誉良好;

(二)在全国各主要城市设有分支机构和营业网点;

(三)拥有先进、快速的同城和异地资金划拨网络;

(四)具有健全的资金管理制度;

(五)拥有掌握贵金属交易结算知识、期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员;

(六)交易所认为必须具备的其他条件。

符合以上条件,并经交易所同意成为存管银行后,存管银行应与交易所签订相应协议,明确双方的权利和义务,规范相关业务手续。

第十四条 存管银行的权利:

(一)开设交易所结算专用账户、会员结算专用账户及其他与保证金存管有关的账户;

(二)吸收交易所和会员的存款;

(三)了解会员在交易所的资信情况;

(四)法律、法规、规章和交易所规定的其他权利。

第十五条 存管银行的义务:

(一)根据交易所提供的划款指令优先划转资金和及时将会员的资金转入交易所的结算专用账户;

(二)向交易所及时通报会员在保证金存管方面的不良行为和风险;

(三)在交易所出现重大风险时,必须协助交易所化解风险;

(四)保守交易所、会员和客户的商业秘密;

(五)根据中国人民银行的要求,对会员结算专用账户中的资金采取必要的监管措施;

(六)接受交易所对其相关业务的监督和指导;

(七)法律、法规、规章和交易所规定的其他义务。

第四章 账户设置

第十六条 交易所在中国人民银行开设集中账户, 用于存放会员交易保证金;同时,在各存管银行开设结算专用账户,用于存放会员结算准备金及相关款项。

第十七条 会员须按席位在存管银行分别开立结算专用账户,用于存放自营或客户保证金及相关款项。会员自营业务和代理业务保证金不得混用。

第十八条 交易所与会员之间的资金往来通过交易所结算专用账户和会员结算专用账户办理。

第十九条 会员向客户收取的保证金应当存入会员代理席位结算专用账户,严禁挪作他用。在下列情形下,会员可为其代理客户划转保证金:

(一)依据其代理客户的要求出金;

(二)为其代理客户交存交易保证金,支付手续费等费用;

(三)交易所规定的其他情形。

第二十条 会员开设、更名、更换或者注销结算专用账户,须向交易所提交书面申请材料,并填妥相关资料,经交易所批准后方可生效。

第二十一条 交易所对会员存入交易所结算专用账户的资金实行分账管理,为每一会员的每一席位设立明细账户,按日序时登记核算每一席位资金转入和转出、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十二条 会员应对其代理客户存入会员代理席位结算专用账户的资金实行分账管理,为每一客户设立明细账户,按日序时登记核算每一客户资金转入和转出、盈亏、交易保证金、手续费等。

第五章 风险管理

第二十三条 交易所采取保证金、涨跌停、限仓、交易限额、风险基金等制度,严格管理结算风险。

第二十四条 交易所实行保证金制度。保证金用于结算和保证合约履行,分为结算准备金和交易保证金。

第二十五条 经交易所批准,会员及其代理客户可以根据有关规定提交有价物以充抵保证金。

第二十六条 结算准备金是指会员为了交易结算,在交易所结算专用账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。

第二十七条 交易所对会员按席位设定结算准备金最低余额标准。交易所有权根据会员业务规模、会员申请的业务类型以及市场情况进行调整。会员应当以自有资金缴纳最低结算准备金,并且每日足额维持。

第二十八条 会员可以根据需要向其代理的法人客户收取不高于1万元人民币的结算准备金,并存入会员代理席位结算专用账户,用于风险控制和未了费用结算。

第二十九条 交易所对会员当日结算准备金余额计算利息,并在每年的 3月21日、6月21日、9月21日、12月21日(遇节假日顺延)将利息转为会员结算准备金。

交易所对会员因结算准备金余额不足而由交易所垫付的资金计算透支利息,并在每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日(遇节假日顺延)将利息从会员结算准备金中扣划。

会员的结算准备金不足以支付透支利息的,交易所可以就未支付的透支利息以罚息利率按季计收复利。

交易所根据中国人民银行的有关规定,确定、调整并公布上述各类执行利率。

第三十条 交易保证金是指会员在交易所结算专用账户中保证合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。交易所按持仓合约价值的一定比例对买入和卖出持仓分别收取交易保证金或者按交易所规定的其他方式收取交易保证金。

在下列情形下,交易所可以按照交易保证金单边较大者进行收取:

(一)同一客户在同一会员席位处的延期交收合约同品种双向持仓;

(二)交易所认为必要的其他情形。

第三十一条 交易保证金的最低收取标准按照交易所合约表和相关公告执行。

第三十二条 会员向其代理客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金。

第三十三条 交易所实行风险基金制度。风险基金是指由交易所设立,用于维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的损失的资金。

第三十四条 风险基金的来源:

(一)按向会员收取的手续费的一定比例提取;

(二)政府指定用于风险基金的专项拨款;

(三)对违规会员的罚款、罚息收入;

(四)其他来源。

第三十五条 风险基金应当单独核算,专户存储。风险基金的动用应按规定的用途和程序进行,并报中国人民银行备案。

第三十六条 其他风险管理制度,由《上海黄金交易所风险控制管理办法》另行规定。

第六章 清算与结算

第三十七条 交易所按照“集中、净额、分级”的原则进行清算。

“集中”是指交易所作为中央对手方为会员提供集中清算。

交易所另有规定的除外;

“净额”是指交易所对会员在交易所的成交额进行轧差处理;

“分级”是指交易所负责对会员实行清算,会员负责对其代理客户实行清算。

第三十八条 交易所对会员按席位进行清算和结算。会员或客户应当确保其资金账户或实物账户在清算前备足所需的资金或实物。

第三十九条 交易所根据交易结果对会员的货款、保证金、盈亏、手续费等应收或应付资金及会员或客户的应收或应付实物进行清算:

(一)对当日进行实物交割的合约计算应收或应付货款和实物;

(二)对当日成交的现货即期合约以成交价与结算价的差额计算当日盈亏,并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金;

(三)对延期交收合约按逐日盯市制度以当日结算价计算交易保证金、当日盈亏、延期补偿费等有关款项;

(四)对当日成交的定价交易合约以当日午盘的集中定价价格作为合约的当日结算价计算当日盈亏,并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金;

(五)按规定的标准计算应收或应付出入库溢短差重量金额;

(六)按规定的标准计算手续费、仓储费、运保费等费用;

(七)对其他合约的清算按交易所相关规定执行。

第四十条 计算公式如下:

当日盈亏 ={∑[ (卖出成交价 - 当日结算价)× 卖 出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一日交易结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}×交易单位

(参与询价现金结算业务的,当日盈亏还包括询价现金结算交易的现金差额)

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+上一交易日冻结金额-当日冻结金额+当日收到的货款额-当日支付的货款额+当日盈亏+入金出金+利息收入+当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用

当日货币可报价余额=上一交易日货币可报价余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+上一交易日最低结算准备金余额-当日最低结算准备金余额+上一交易日冻结金额-当日冻结金额+当日收到的货款额-当日支付的货款额+当日盈亏+入金-出金+利息收入+当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费手续费等相关费用

第四十一条 清算完成后,交易所根据清算结果组织结算,从相关会员或客户账户扣划其应付资金或实物,向相关会员或客户账户划付其应收资金或实物,并按照净额计算结果通过中国人民银行大额支付系统组织完成资金收付。上述结算一旦完成,不可撤销。

第四十二条 日终结算完成后,会员的结算准备金低于规定最低余额时,该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知,两者的差额即为追加保证金金额。

交易所发出追加保证金通知后,会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未能补足的,交易所将采取相关风险控制措施。

第四十三条 会员可在交易所当日结算完成后从交易所指定系统及时取得交易所提供的结算数据和结算单据。会员应当作好核对工作,并将之妥善保存,保存时间 5 年以上,但对有关交易

有争议的,应当保存至该争议消除时为止,涉及监管部门或交易所调查的,应当保存至调查工作结束。

交易所将结算数据和结算单据等成功发送至指定系统视为已送达会员。

第四十四条 遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据和结算单据,交易所将另行通知提供结算数据和结算单据的时间。

第四十五条 会员如对结算数据和结算单据有异议,应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知交易所。如在规定时间内未对结算数据和结算单据提出异议,则视作会员已认可结算数据和结算单据的正确性。

第四十六条 客户对交易结果有异议的应向会员提出,由会员在委托代理协议约定的时间内予以核实确认。

第七章 出入金管理

第四十七条 交易所本着安全、准确、快捷的原则为会员办理出入金业务。

入金是指从会员结算专用账户向交易所结算专用账户划入资金的行为。交易所在每个交易日 9:00 至当日日终结算前办理会员入金业务,会员划入的资金经存管银行向交易所确认到账后,交易所增加会员结算准备金。

出金是指从交易所结算专用账户向会员结算专用账户划出资金的行为。交易所在每个交易日 9:00 至 15:30 办理会员出金业务,根据会员的申请将资金划入会员结算专用账户。

第四十八条 会员出金应当符合交易所规定。会员的出金标准为:

会员当日收到的货款以及日终结算时收到的当日盈利等款项可以于下一个交易日出金时间申请出金。

第四十九条 有下列情形之一的会员,交易所可以限制其出金:

(一)被交易所调查的;

(二)被司法等有关部门正式立案调查,且正处在调查期间的;

(三)交易所认为市场出现较大风险时;

(四)交易所认为必要的其他情形。

第八章 客户转移

第五十条 客户转移是指客户的实物库存、持仓及相应的交易保证金从一方会员转至另一方的安排。发生下列情形之一的,经交易所批准,可以进行客户转移安排:

(一)会员发生合并、分立、停业、解散、破产;

(二)会员不再具备从事代理业务的资质;

(三)会员违反交易所相关规定,引发违规违约风险;

(四)交易所认可的其他客户转移安排情形。

客户转移内容仅不包括当日的盈亏、手续费、结算准备金等其他款项。

第五十一条 转出客户和转入客户的会员应当共同提出客户转移申请,提交申请报告和已告知客户转移安排的相关证明等材料,经交易所批准后,交易所将与会员约定某一交易日为客户转移日期。

第五十二条 交易所在约定日日终结算完成后,为会员转移客户,并向相关会员提供转移清单,会员应当对转移清单进行核对确认。

第五十三条 当市场出现重大风险或者交易所认定的其他不适宜办理客户转移手续情形的,交易所可以暂停办理客户转移手续。

第九章 违约处理

第五十四条 会员出现包括但不限于下述情形时,交易所有权认定该会员违约:

(一)会员或客户未能在其资金账户或实物账户上备足资金或实物,导致实物交割失败的;

(二)会员结算准备金不足,且未在规定时间内补足的。

第五十五条 会员应当承担其自营交易违约的违约责任,并先行承担其代理交易违约的全部责任。律师

第五十六条 客户对自己委托的交易负全部责任,并有向交易所反映会员代理业务中存在问题的权利。

第五十七条 发生实物交割违约,交易所按合约违约金标准,向守约方支付补偿金,并向违约方收取违约金,同时交收终止。

第五十八条 对双边信用型询价交易,上述违约处理条款不适用,违约交易由交易双方根据交易所有关规定自行协商处理。

第五十九条 会员结算准备金不足,且未在交易所规定的时间内补足的,交易所有权采取下列措施:

(一)暂停开仓;

(二)按规定强行平仓,并用平仓后释放的保证金履约赔偿;

(三)将交存作为保证金的充抵物处置变现,用变现所得履约赔偿;

(四)依法处置质押物;

(五)依法处置该会员的实物库存;

(六)用该会员的会员资格费或其他资金履约赔偿;

(七)按规定动用交易所风险基金;

(八)按规定动用交易所自有资金;

(九)交易所可以采取的其他措施。

交易所动用交易所风险基金或自有资金代会员承担责任后,取得对该会员的相应追偿权或索赔权。

第十章 附则

第六十条 本细则有关业务时点为原则性规定,交易所可根据业务开展实际情况进行调整。

第六十一条 本细则以中文书写,任何其他语种和版本之间产生歧义的,以最近的中文文本为准。

第六十二条 本细则解释权属于交易所。

第六十三条 本细则自发布之日起实施。

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